(Лат.: correlatio - соотношение; 1561; momentum - движущая сила, побудительное начало, причина; 14 в). Корреляционным моментом двух случайных величинX и Y называют математическое ожидание произведения отклонений этих величин: mxy = M{[X - M(X)]Ч[Y - M(Y)]}. Корреляционный момент служит для характеристикисвязи между величинами X и Y. Корреляционный момент двух независимыхслучайных величинX и Y равен нулю. Если корреляционный момент не равен нулю, то X и Y - зависимые случайные величины. Из определения корреляционного момента следует, что он имеет размерность, равную произведению размерностей величин X и Y. Другими словами, корреляционный момент зависит от единицизмерения случайных величин. Безразмерной числовой характеристикой связи двух случайных величин является коэффициент корреляции.
Разрешается некоммерческое цитирование материалов данной энциклопедии при условии полного указания источника заимствования: имени автора, названия и WEB-адреcа данной энциклопедии