(Лат.: correlatio - соотношение; 1561). Две случайные величиныX и Y называют коррелированными, если их корреляционный момент (или коэффициент корреляции) отличен от нуля; X и Y называют некоррелированными величинами, если их корреляционный момент равен нулю. Две коррелированные величины также и зависимы. Действительно, допустив противное, мы должны заключить, что корреляционный момент mxy = 0, а это противоречит условию, так как для коррелированных величин mxy № 0. Обратное предположение не всегда имеет место, так как, если две величины зависимы, то они могут быть как коррелированными, так и некоррелированными. Другими словами, корреляционный момент двух зависимыхвеличин может быть не равен нулю, но может и равняться нулю. Для нормально распределенных составляющих двумерной случайной величины понятиянезависимости и некоррелированности - равносильны.
Разрешается некоммерческое цитирование материалов данной энциклопедии при условии полного указания источника заимствования: имени автора, названия и WEB-адреcа данной энциклопедии